汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投

时间:2020-03-21 08:29 作者:admin 点击:
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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资

基金(LOF)更新招募说明书

(2020 年 3 月 19 日更新)

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

目 录

第一部分 绪言......1

第二部分 释义......2

第三部分 基金管理人 ...... 8

第四部分 基金托管人 ...... 21

第五部分 相关服务机构 ...... 24

第六部分 基金的募集 ...... 26

第七部分 基金合同的生效 ...... 34

第八部分 基金份额的上市交易 ...... 36

第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 38

第十部分 基金的投资 ...... 52

第十一部分 基金的业绩 ...... 65

第十二部分 基金的财产 ...... 67

第十三部分 基金资产估值 ...... 68

第十四部分 基金的收益与分配 ...... 74

第十五部分 基金费用与税收 ...... 76

第十六部分 基金的会计与审计 ...... 80

第十七部分 基金的信息披露 ...... 81

第十八部分 风险揭示 ...... 88

第十九部分 基金面临的流动性风险及管理方法...... 94

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 98

第二十一部分 基金合同的内容摘要 ...... 100

第二十二部分 托管协议的内容摘要 ...... 117

第二十三部分 对基金份额持有人的服务...... 132

第二十四部分 其他应披露事项...... 134

第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式...... 136

第二十六部分 备查文件 ...... 137

重要提示

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)(A类基金份额:证券简称:全指证券,扩位证券简称:证券公司LOF,基金代码:501047;C类基金份额:证券简称:证券C,扩位证券简称:证券公司LOFC,基金代码:501048;以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2017年9月28日证监许可【2017】1758号文注册募集。本基金基金合同于2017年12月4日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融资及转融通业务特定风险等。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型、债券型和货币市

场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金 。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本招募说明书更新主要涉及基金场内简称调整事项,更新截止日为 2020 年

3 月 19 日。有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日,本招募说明

书所载的财务数据未经审计。

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)

2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人:指中信建投证券股份有限公司

4、基金合同:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》

8、上市交易公告书:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金份额上市交易公告书》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订

14、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位

24、场内:指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。

通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

25、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回

26、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位

27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统

30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

31、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,基金投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统

32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

日期

33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

38、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则

42、标的指数:指中证全指证券公司指数及其未来可能发生的变更

43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管

48、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单位(席位或

交易单元)之间进行指定关系变更的行为

49、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为

50、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统

51、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统

52、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额

53、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额

54、上市交易:指投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

55、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

56、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

57、A 类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额

58、C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

59、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

60、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但可能不限于本基金的基金经理,同时也可以包括基金经理之外公司投研人员,下同)等人员的资金

61、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基

金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

62、元:指人民币元

63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

66、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调整

69、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对前述摆动定价机制的定义进行调整

70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

71、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

第三部分 基金管理人

一、基金管理人简况

名称:汇添富基金管理股份有限公司

住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室

办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼

法定代表人:李文

成立时间: 2005 年 2 月 3 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2005]5 号

注册资本:人民币 132,724,224 元

联系人:李鹏

联系电话:021-28932888

股东名称及其出资比例:

股东名称 股权比例

东方证券股份有限公司 35.412%

上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%

上海上报资产管理有限公司 19.966%

东航金控有限责任公司 19.966%

合计 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

李文先生,2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博

士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总

部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。

程峰先生,2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商

管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

林福杰先生,2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商

管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

张晖先生,2015 年 4 月 16 日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大

学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

林志军先生,2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学

经济学博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大 Lethbridge

大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。

杨燕青女士,2011 年 12 月 19 日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经

济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020 年 1 月 9 日担任独立董事,国籍:美

国,加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。

2、监事会成员

任瑞良先生,2004 年 10 月 20 日担任监事,2015 年 6 月 30 日担任监事会主

席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

王如富先生,2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册

会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东先生,2015 年 6 月 30 日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。

现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。

王静女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商

管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法

学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博

士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

3、高管人员

李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

张晖先生,2015 年 6 月 25 日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介

绍)

雷继明先生,2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。

历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。

曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。

历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学

硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理

部资深专员(副总经理级)。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

李鹏先生,2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济

学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

4、基金经理

(1)现任基金经理

董瑾女士,国籍:中国,北京大学西方经济学硕士,11 年证券从业经验。2010

年 8 月至 2012 年 12 月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012 年 12 月至

2015 年 9 月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015 年 9 月至 2016 年

10 月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016 年 11 月加入汇添

富基金管理股份有限公司,2017 年 12 月 18 日至 2019 年 8 月 27 日任上证上海

改革发展主题 ETF 的基金经理助理,2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任

上海国企 ETF 联接、汇添富沪深 300 指数(LOF)、汇添富中证全指证券公司指

数(LOF)的基金经理助理,2019 年 12 月 4 日至今任添富沪深 300ETF 的基金

经理,2019年12月31日至今任上海国企ETF联接、汇添富沪深300指数(LOF)、

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理,2020 年 3 月 5 日任添富中

证国企一带一路 ETF 联接基金的基金经理。

(2)历任基金经理

楚天舒女士,2017 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日任汇添富中证全指证券

公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。

5、投资决策委员会

主席:袁建军(副总经理)

成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制基金季度、半年度和年度报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定各类基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

四、基金管理人和基金经理的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(9)贬损同行,以抬高自己;

(10)以不正当手段谋求业务发展;

(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的风险管理体系

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

1、风险管理原则

基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:

(1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员工、各个岗位和经营管理的各个环节。

(2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权威性,使其有效地发挥职能作用。

(3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。

(4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。

(5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。

(6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,不断完善风险管理体系。

2、风险管理组织架构

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。

汇添富风险管理组织结构图

(1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

(2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。

(3)稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。

(4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并持续完善相应的内部控制制度和流程。

3、风险管理内容

本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。

(1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。

(2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。

(3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。

(4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。

(5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。

六、基金管理人的内部控制制度

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。

基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。

1、内部控制目标

(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。

(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。

2、内部控制原则

(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。

(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,

提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制内容

基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。

基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。

(1)投资管理业务控制

基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。

针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。

(2)信息披露控制

基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基金管理股份有限公司信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。

(3)信息技术系统控制

基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;信息技术人员之间定期轮换岗位。

(4)会计系统控制

基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。

(5)内部稽核控制

基金管理人通过建立独立的监察稽核制度,确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

另外,在经营管理层设立稽核监察部门,配备充足合格的稽核监察人员,并制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》,明确规定了稽核监察部门及内部各岗位的职责和工作流程,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

4、基金管理人关于内部控制制度声明书

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

名称:中信建投证券股份有限公司

住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:王常青

成立时间:2005 年 11 月 02 日

批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监机构字[2005]112 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 76.46 亿元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监许可【2015】219 号

中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日,是经中国证监会批准设立的全国性

大型综合证券公司。公司注册于北京,注册资本 76.46 亿元,并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等 5 家子公司。自成立以来,中信建投证券各项业务快速发展,在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势,并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力,中信建投证券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。

二、基金托管部门及主要人员情况

中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运作经验,业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,可为托管客户提供个性化产品处理能力。

三、证券投资基金托管情况

中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,

中信建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念,不断加强风险

管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护基金份额持有人的合法权益,为基金份额持有人提供高质量的托管服务。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度,防范和化解基金托管业务经营风险,确保托管资产的完整和安全,切实保护基金份额持有人权益,确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定,查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中信建投证券设有风险管理委员会,负责全公司风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗,配备专职监察稽核人员,在托管部行政负责人的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保障托管业务健全、有效执行;安全保管基金财产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式管理,并配备录音和录像监控系统;有独立的综合托管服务系统;业务管理实行复核和检查机制,建立了严格有效的操作制约体系;托管部树立内控优先和风险管理的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识。

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金

合同》和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、场外销售机构

(1)直销机构

1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室

办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人:李文

电话:(021)28932893

传真:(021)50199035 或(021)50199036

联系人:陈卓膺

客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

邮箱:guitai@htffund.com

网址:www.99fund.com

2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

(2)其他场外销售机构

本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管理人网站公示。

2、场内销售机构

本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

电话:010-58598839

传真:010-58598907

联系人:朱立元

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:黎明、陈颖华

联系人:陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

邮政编码:100738

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话: 010-58153000

传真: 010-85188298

业务联系人:徐艳

经办会计师:徐艳、许培菁

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经中国证监会证监许可【2017】1758号文件准予注册募集。

一、基金的类型及存续期间

1、基金类型:股票型发起式证券投资基金

2、基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)

3、存续期间:不定期

4、本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:

1)在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额。

2)从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。在符合相关法律法规和基金份额上市条件的前提下,本基金管理人将在基金合同生效后申请本基金某类或多类基金份额在上海证券交易所上市交易。

根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

5、未来条件许可情况下的基金模式转换

若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改

《基金合同》,届时无需召开基金份额持有人大会。

二、基金份额的募集期限、募集对象、募集方式及场所

1、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

2、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

3、募集方式及场所

本基金通过场内、场外两种方式公开发售。

场外将通过基金管理人的直销机构及基金销售机构的销售网点或按基金管理人直销机构、销售机构提供的其他方式办理公开发售。投资者还可以登录基金管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。

场内将通过具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记机构认可的会员单位发售。尚未取得基金销售业务资格,但属于上海证券交易所会员的其他机构,可在本基金份额上市后通过上海证券交易所交易系统办理本基金份额的上市交易。

销售机构的具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。

通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。

募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并予以公告。具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本基金的基金份额发售公告以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

三、基金份额的认购

除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售

有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。

1、基金份额的发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

2、认购费用

(1)场外认购费用

投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。投资者在认购 A 类基金份额时支付认购费用,认购 C 类基金份额不支付认购费用。本基金A 类基金份额的场外认购费率如下:

认购金额(M) 认购费率

M<50 万元 0.60%

50 万元≤M<100 万元 0.40%

M≥100 万元 1000 元/笔

基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金认购费率。

(2)场内认购费用

本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。

3、认购基金份额的计算

本基金 C 类基金份额不收取认购费,A 类基金份额认购采用金额认购的方

式,认购金额包括认购费用和净认购金额。

(1)场外认购基金份额的计算

1)场外认购 A 类基金份额

认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)

(对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

利息转份额=利息/基金份额发售面值

总认购份额=认购份额+利息转份额

场外认购 A 类基金份额份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

例:某投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金 A 类基金份额,假设其认

购资金在认购期间产生的利息为 10 元,其对应的认购费率为 0.60%,则其可得到的认购份额为:

认购费用=100,000×0.60%/(1+0.60%)=596.42 元

净认购金额=100,000-596.42=99,403.58 元

认购份额=99,403.58/1.00=99,403.58 份

利息转份额=10/1.00=10.00 份

总认购份额=99,403.58+10.00=99, 413.58 份

即:投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金 A 类基金份额,假设其认购

资金在认购期间产生的利息为 10 元,则可得到 99, 413.58 份 A 类基金份额。

2)场外认购 C 类基金份额

认购份额=认购金额/基金份额发售面值

利息转份额=利息/基金份额发售面值

总认购份额=认购份额+利息转份额

场外认购 C 类基金份额份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

例:某投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金 C 类基金份额,假设其认

购资金在认购期间产生的利息为 10 元,无认购费率,则其可得到的认购份额为:

认购份额=100,000/1.00=100,000.00 份

利息转份额=10/1.00=10.00 份

总认购份额=100,000.00+10.00=100,010.00 份

即:投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金 C 类基金份额,假设其认购

资金在认购期间产生的利息为 10 元,则可得到 100,010.00 份 C 类基金份额。

(2)场内认购份额的计算

1)场内认购 A 类基金份额

本基金认购 A 类份额的计算公式为:

认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)

(对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

利息转份额=利息/基金份额发售面值

总认购份额=认购份额+利息转份额

场内认购A类基金份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者;认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。

例:某投资者投资 100,000 元通过场内认购本基金 A 类基金份额,假设其认

购资金在认购期间产生的利息为 10 元,其对应的认购费率为 0.60%,则其可得到的认购份额为:

认购费用=100,000×0.60%/(1+0.60%)=596.42 元

净认购金额=100,000-596.42=99,403.58 元

认购份额=99,403.58/1.00=99,403.58 份(四舍五入保留到小数点后两位)=99,403 份(保留至整数位)

利息转份额=10/1.00=10 份(保留至整数位)

总认购份额=99,403+10=99,413 份

返还资金=0.58 元

即:投资者投资 100,000 元通过场内认购本基金 A 类基金份额,假设其认购

资金在认购期间产生的利息为 10 元,则可得到 99,413 份 A 类基金份额,向投资

者返还 0.58 元。

2)场内认购 C 类基金份额

认购份额=认购金额/基金份额发售面值

利息转份额=利息/基金份额发售面值

总认购份额=认购份额+利息转份额

场内认购 C 类基金份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者;认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。

例:某投资者投资 100,000 元通过场内认购本基金 C 类基金份额,假设其认

购资金在认购期间产生的利息为 10 元,无认购费率,则其可得到的认购份额为:

认购份额=100,000/1.00=100,000 份(保留至整数位)

利息转份额=10/1.00=10 份(保留至整数位)

总认购份额=100,000+10=100,010 份

返还资金=0 元

即:投资者投资 100,000 元通过场内认购本基金 C 类基金份额,假设其认购

资金在认购期间产生的利息为 10 元,则可得到 100,010 份 C 类基金份额,无需

向投资者返还资金。

4、基金份额的认购程序

(1)认购时间安排

投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定,请参见本基金的基金份额发售公告。

(2)投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的相关业务办理规则。

(3)认购申请的确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资者应在基金合

同生效后及时到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

投资者认购前,应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则,一旦选择在某销售机构提出认购申请,即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则,并接受该规则的约束。

(4)认购限制

1)本基金认购采用金额认购的方式。

2)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

3)在募集期内,投资者通过场外其他销售机构的销售网点认购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元(含认购费);通过基金管理人直销中心认购本基金基金份额的最低金额为人民币 50,000 元(含认购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)认购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

4)投资者通过场内认购本基金基金份额时,单笔最低认购金额为人民币1,000 元,且须为 1 元的整倍数。

5)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,场外已经受理的认购申请不允许撤销,场内提交的认购申报,在当日接受认购申报的时段内可以撤销;认购费率按每笔认购申请单独计算;

6)募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

7)对于场内认购的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

5、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

四、募集资金的管理

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

五、发起资金的认购

基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年(基金合同生效不满 3 年提前终止的情况除外)。本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布的公告。

六、基金募集情况

本基金募集期为 2017 年 11 月 8 日起至 2017 年 11 月 28 日。经会计师事务

所验资,按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算,基金募集期共募集255,339,481.80 份基金份额(含利息结转份额 142,785.81 份),有效认购户数为2327 户。其中汇添富基金管理股份有限公司的基金从业人员认购份额为11,999.82 份(含募集期利息结转的份额),占比例为 0.0047%。

第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集金额不少于 1000 万元

人民币,发起资金的提供方承诺持有期限不少于 3 年的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。

四、基金的自动终止

基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于 2 亿元人民币的,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

五、本基金基金合同已于 2017 年 12 月 4 日生效。

第八部分 基金份额的上市交易

一、基金份额的上市

1、上市交易的地点

上海证券交易所。

2、上市交易的时间

在符合相关法律法规和基金份额上市条件的前提下,本基金管理人将在基金合同生效后申请本基金某类或多类基金份额在上海证券交易所上市交易,具体详见基金管理人发布的相关业务公告。

基金份额上市交易后,登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易;登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后,方可上市交易。

3、基金上市条件

基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请本基金份额上市:

(1)基金募集金额不低于 2 亿元人民币;

(2)基金份额持有人不少于 1,000 人;

(3)上海证券交易所规定的其他条件。

4、上市交易公告

基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。

本基金于 2018 年 1 月 18 日开始在上海证券交易所上市交易。

二、上市交易的规则

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。

三、上市交易的费用

基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。

四、上市交易的停复牌和终止上市

上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。

五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。

六、本基金按照上海证券交易所的相关规定终止上市,在不违反法律法规、行政规范性文件、交易所规则等相关规定,基金管理人无需召开持有人大会即可使本基金转型为跟踪同一标的指数的指数型基金。

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

八、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易。

第九部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中,场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点;场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记机构认可的会员单位。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金已于 2018 年 1 月 18 日开始办理日常申购、赎回业务。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时,除指定赎回外,遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行,并在招募说明书中或相关公告中进行更新;

6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户);

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间

进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。

在法律法规允许的范围内,本基金管理人或登记机构可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50,000 元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为人民币1,000 元,同时申购金额必须是整数金额。

3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额 1 份基金份额,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

4、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限限

制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

1、申购费用

(1)场外申购费用

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用。本基金A 类基金份额的场外申购费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M<50 万元 0.80%

50 万元≤M<100 万元 0.50%

M≥100 万元 1000 元/笔

基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(2)场内申购费用

本基金 A 类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。

2、赎回费用

(1)场外赎回费用

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额采用相同的赎回费率结构,其场外赎回费率具体如下:

持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例

N